Derivados Financieros Y Opciones Reales Javier Fronti García

La obra explica la finalidad y el funcionamiento de los instrumentos de protección frente a riesgos económicos financieros que afectan a inversiones y financiaciones por cambios en los valores de las variables en un contexto determinado. Se integra de dos partes: una referida a los DERIVADOS FINANCIEROS y otra que trata las OPCIONES REALES, de manera de tratar de manera completa la cobertura de riesgos en activos financieros y en proyectos de inversión.

La primera parte se desarrolla en doce capítulos y la segunda en seis. Se profundizan en cada uno de ellos las temáticas tratadas, destacándose la relevancia para el empleo de estos instrumentos y la pedagogía de los planteos y casos prácticos presentados.

Parte A. Derivados Financieros

Capítulo 1. Introducción a los derivados financieros y a los mercados de capitales
Capítulo 2. Contratos a término y de futuros
Capítulo 3. Determinación del precio a término sobre acciones ordinarias
Capítulo 4. Determinación precios a término sobre acciones, divisas y mercancías
Capítulo 5. Contratos a término y de futuros sobre tasa de interés
Capítulo 6. Contratos a término sobre tasa de interés con prestaciones periódicas
Capítulo 7. Opciones
Capítulo 8. Restricciones en el precio de las opciones y relación de paridad entre opciones de compra y de venta
Capítulo 9. El modelo binomial con período único
Capítulo 10. Modelo binomial con múltiples períodos
Capítulo 11. El modelo de Black y Scholes
Capítulo 12. Letras griegas

Parte B. Opciones reales

Capítulo 1. La metodología de opciones reales
Capítulo 2. Las opciones reales en la práctica profesional
Capítulo 3. Casos de aplicación
Capítulo 4. Inversión en tecnología
Capítulo 5. Inversión en construcción
Capítulo 6. Valuación de un proyecto de inversión utilizando opciones reales borrosas